Onderstaand persbericht is in het Engels door Reuters verspreid en in een aantal landen gepubliceerd 

EnterErgodics lanceert DigiFundManager

Aannemen van ergodiciteit als statistisch gedrag van de financiële markten:
Wat goed is voor Wall Street is goed voor de belegger, en vice versa

 

Enter, Nederland, 16 maart, 2018

Sinds vandaag (16 maart) biedt het onafhankelijke bedrijf EnterErgodics haar analytische diensten voor beleggers op Wall-Street aan. Deze diensten worden aangeboden voor redelijke prijzen die een particuliere belegger zich naar verhouding zou moeten kunnen veroorloven. De aangeboden software bewerkstelligt de automatische selectie, timing, en weging van optimale effectenportefeuilles. De software is zelfsturend en heet DigiFundManager. Het bedrijf wordt meer gerund als een non-profit dan a for-profit entiteit.

De diensten worden aangeboden op www.EnterErgodics.com. DigiFundManager kan worden beschouwd als een wetenschappelijk- en data-gedreven vluchtsimulator voor beleggers op Wall Street. De screening-, ranking-, timing-, en weegmodules stellen een belegger in staat om zijn gameplan zelf te configureren. Verwachtingswaarden van risico's en rendementen worden gekwantificeerd en gevalideerd over economische cycli van hoog- en laagconjuncturen tot 55 jaar toe. Het programma kan zodanig ingesteld worden, dat het automatisch optimale portefeuilles van iedere afmeting configureert van iedere lijst van effecten op ieder vooraf gespecificeerd tijdsstip. Gameplannen kunnen ontworpen worden met verwachte rendementen die liggen tussen 5% en 20% met evenwichtige risico/rendement ratio's van 0.5 - 1.5, terwijl het verversen van portefeuilles laag wordt gehouden tot een keer per kwartaal over 30-plus jaar. Gameplannen met verwachte hogere rendementen tot ongeveer 40% lijken mogelijk te zijn. De risico/rendement ratio's van de resulterende portefeuilles zullen in het algemeen onevenwichtig en hoger zijn, terwijl het verversen van portefeuilles tot eens per week zal moeten worden teruggebracht. De risico/rendement ratio's kunnen als een alternatief voor de inverse Sharpe ratio beschouwd worden. DigiFundManager ijkt alpha en bèta met verschillende benchmarks met verschillende asset allocaties.

Het programma gebuikt de originele historische beursgegevens, geen waarschijnlijkheidsverdelingen, geen scenario rationale, geen econometrische modellen, aleen een innovatief zoek algoritme om de weegfactoren van de optimale portefeuilles te bepalen binnen de hectiek van Wall Street. EnterErgodics baseert haar innovatieve benadering op het statistisch ergodische gedrag van The Street. Zij introduceert enkele minder conventionele en praktische screening mogelijkheden in combinatie met ergodisch ranken en de handelsvoorwaarde van perfecte concurrentie. Perfecte concurrentie houdt in dat de dagelijkse dollar volumes van ieder geselecteerd effect in the portefeuilles relatief groot zijn vergeleken met de gemiddelde beleggingswaarde per effect. Als vuistregel wordt op zijn minst een factor 100 genomen voor deze ratio. Het beperken van de hoogte van deze factor wordt aan de belegger overgelaten. Het moet ook door hem beoordeeld worden of de berekende verwachte risico's en rendementen bij zijn eigen beleggingsdoelstelling passen in de volle wetenschap dat verwachtingswaarden geen garantie bieden voor de toekomst.

Contact: Jan G. Dil (CEO) en Nico C. J. A. van Hijningen (CTO)
Bedrijfsnaam: EnterErgodics
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.EnterErgodics.com  

###

 

Copyright © 2019 EnterErgodics. Alle rechten voorbehouden.