Innovaties

Een investeerder moet in principe drie vragen kunnen beantwoorden:

  1. Welke aandelenportefeuilles die uit mijn effectenlijst gescreend zijn zullen het meest genegen zijn om in waarde te stijgen en te dalen als mijn long en geshorte portefeuilles?
  2. Hoeveel geld moet ik aan elk effect toekennen om mijn investeringsdoel maximaal te bereiken bij een gegeven hoogte van mijn totale inleg?
  3. Hoelang moet ik die aandelenportefeuilles vasthouden om mijn investeringsdoel maximaal te bereiken?

DigiFundManager beantwoordt die drie vragen op innovatieve wijze. Het programma rankt selecties van effecten door gebruik te maken van een simpel StatArb algoritme. Het effecten allocatiealgoritme is gebaseerd op een gradiënt search met steilste stijging. Het optimale handelsinterval met aan het begin en einde de koop- en verkooptijden van de berekende beleggingsportefeuilles wordt bepaald door de piek in het Fourier spectrum van de waarde fluctuaties van die effectenportefeuilles. De berekeningen gaan uit van Market-On-Close (MOC) orders.             

De ervaring leert dat DigiFundManager tijdreeksen van optimale portefeuilles uit een watchlist van voorgeselecteerde effecten kan screenen, ranken, wegen, en timen waarvan de verwachte rendementen tussen 5% - 350% kunnen liggen en waar bepaalde voorselecties de verwachting van een evenwichtige risico/rendement ratio van 0.5 - 1.5 uitdragen.   

Copyright © 2021 EnterErgodics. Alle rechten voorbehouden.