- Iedere week rankt onze software de effecten van elke lijst met afnemende waarschijnlijkheid om in prijs te stijgen/dalen voor de beste long/short posities (Statistische Arbitrage).
- De software maximaliseert rendementen en/of minimaliseren risico's (Economische Voorspellingstechnieken).
- Portefeuilles worden getimed door de sterke autocorrelaties in Wall Street's random prijsfluctuaties over meerdere recessies op te sporen (Wiener-Khinchin-Einstein theorema).
Portefeuille managers gebruiken deze technieken om optimale portefeuilles te berekenen die de markt verslaan. Perfecte Concurrentie stelt een maximum aan de inleg ($500 tot $5 Miljoen).
Portefeuille managers gebruiken deze technieken om optimale portefeuilles te berekenen die de markt verslaan. Perfecte Concurrentie stelt een maximum aan de inleg ($500 tot $5 Miljoen).
Gebroken aandelen kunnen het speelveld tussen grote en kleine beleggers vereffenen als berekende wegingen gebroken aandelen inhouden.
DigiFundManager bepaalt de timing van de effecten in je watchlist
- Je kunt screnen, ranken, sizen, timen & wegen.
- 58 jaar aan historische validatiegegevens (CSI).
- Je kan een eigen WatchList importeren.
- Trend-volgende of trend-omkerende ranking systemen.
- Vrij-beschikbare data van Yahoo Finance. (Voorkeursdata van CSI / $165 p/j).
- Voor nieuwelingen in kwantitatief beleggen, maakten we een korte inleidende presentatie.
- Voor meer geavanceerde beleggers, hebben we enkele gedetailleerde video presentaties gemaakt
Beste twee DJIA-effecten van de week:
MRK
(Merck & CO Inc)
JPM
(JP Morgan Chase & Co)
Leer veilig effectenportefeuilles te ontwerpen met minimaal risico en maximaal rendement
-
Je beleggingsrekening
Om in aandelen te beleggen, zul je een beleggingsrekening bij een effectenmakelaar of een bank moeten openen. Op die rekening stort je dan een geldbedrag dat je wilt beleggen. Deze makelaar stelt je dan in staat om koop- en verkooporders op Wall Street van aandelen in door jou geselecteerde effecten te plaatsen en te verwerken. Deze effectenmakelaar zou je ook in staat moeten stellen om aandelen op sluitingstijd te verhandelen (Market-On-Close orders). Je handelt dan in effecten op slotkoersen, die je direct kunt back testen. -
Kopen/Verkopen van eigen of geleende aandelen
Als je aandelen van een bedrijf koopt, dan doe je dat met de verwachting dat de waarde van de aandelen zal stijgen. Je houdt ze dan voor een bepaalde tijd vast om de prijs te laten toenemen en om ze dan met winst te verkopen. Je kunt ook aandelen van bedrijven bij je effectenmakelaar tegen relatief lage kosten lenen. Je doet dat met de verwachting dat ze in waarde zullen dalen. Je leent ze dan voor een bepaalde tijd en verkoopt ze om ze daarna met winst weer terug te kopen voor een lagere prijs. -
Effectenlijsten
Vermogensbeheerders selecteren hun portefeuilles uit een effectenlijst. Er bestaan ongeveer 7000 non-Over-The-Counter (OTC) effecten op Wall Street. De bedrijven die deze effecten uitgeven rapporteren hun financiële gegevens regelmatig aan de Securities & Exchange Commission (SEC). Met onze screening voorwaarden kan iedere kleinere effectenlijst van deze algemene effectenlijst gescreend worden. Zoals bijvoorbeeld dat je alleen effecten uit de energie of technische sector selecteert, of dat je de effecten pakt uit een van de grote Indices zoals de S&P500. -
Actief beleggen in berekende effectenportefeuilles
1. Hoe selecteer je tijdig de effecten uit een effectenlijst waarvan je het meest verwacht dat ze zullen stijgen of dalen in waarde?
2. Hoe lang moet je ze vasthouden om de koerswinst te maximaliseren en/of hun maximale terugval te minimaliseren?
3. Hoeveel aandelen moet je van ieder van deze effecten verhandelen, gegeven je totale inleg?
4. Wat zijn je lange-termijn verwachte jaarlijkse resultaten en maximale terugvallen bij het herhaaldelijk toepassen van de stappen 1- 3 gedurende economische hoogten en dalen? -
Het managen van verwachtingen met vier algoritmes
1. Het selecteren van effecten met Statistische-Arbitrage.
2. Markt timing met Spectrale-Analyse.
3. Portefeuille wegen met Economische-Voorspeltechnieken.
4. Het kwantificeren van risico's en resultaten met Back Testen. -
Screening & ranking met DigiFundManager
-
Risico vermindering bij de best#10 met DigiFundManager
-
Gekwantificeerde resultaten en risico's per effectenlijst
EAGR = Expected Annual Growth Rate (Reward)
CAGR = Compounded Annual Growth Rate
MDD = Maximum Draw Down (Risk)
MAR = EAGR/MDD (Reward/Risk ratio)
YTD = Year-To-Date
-
DigiFundManager in actie
-
Heb je nog vragen?
Laat ons het weten!