DigiFundManager: Beleggingssoftware

Bepaalt de voorwaarden waaronder resultaten uit het verleden je beste beste voorspeller van verwachte beleggingsresultaten zijn.

  • Iedere week screent DigiFundManager de effecten van elke lijst en rankt ze naar afnemende waarschijnlijkheid om in prijs te stijgen/dalen voor de beste long/short posities (StatArb).
  • De APP timet de aandelenportefeuilles door naar pieken te zoeken in de autocorrelaties in de random niet-stationaire prijsfluctuaties sinds de IPO’s op Wall Street (Wiener-Khinchin-Einstein).
  • De APP gebruikt vaste handelsintervallen, daar de onzekerheid in prestatievoorspellingen gebaseerd op niet-uniform bemonsteren een tweemaal zo hoge gemiddelde bemonsteringsfrequentie vereist voor dezelfde interpolatienauwkeurigheid.
  • De APP weegt de aandelenportefeuilles in elk handelsinterval door rendementen en/of risico’s met gradiënt descent technieken te optimaliseren.

Portefeuille managers gebruiken deze technieken om optimale portefeuilles te berekenen die de markt verslaan. Perfecte Concurrentie stelt een maximum aan de inleg ($500 tot $5 Miljoen). 

Gebroken aandelen kunnen het speelveld tussen grote en kleine beleggers vereffenen als berekende wegingen gebroken aandelen inhouden. 


De Beleggingscyclus


DigiFundManager bepaalt de timing van de effecten in je watchlist

  1. Je kunt screnen, ranken, sizen, timen & wegen,
  2. uit 60 jaar aan historische sluitkoersen (CSI).
  3. Je kan een eigen WatchList importeren.
  4. Kies uit Trend-volgende of trend-omkerende ranking systemen.
  5. Werkt in je browser naar keuze of op pc's met Windows 10 & 11.
  6. Voor nieuwelingen in kwantitatief beleggen, maakten we een korte inleidende presentatie.
  7. Voor meer geavanceerde beleggers, hebben we enkele gedetailleerde video presentaties gemaakt.
Veilig beleggen
Je eigen beleggingsfonds aanmaken
Over beleggingsmodellen

Beste twee DJIA-effecten van de week:

27 Mar 2023

REBALANCE ON MONDAYS AT CLOSING, EQUALLY WEIGHTED

JPM

(J P Morgan Chase & Co)

AXP

(American Express Co)

 

Weekly Chart

EXPECTED ANNUAL RETURN =26.0%, YTD =-10.0%, MAR = 0.79

DigiFundManager in 10 stappen

Leer veilig effectenportefeuilles te ontwerpen met minimaal risico en maximaal rendement

Probeer nu 14-d gratis

Verwachte risico's en rendementen zijn gemiddelden van het verleden. Op gemiddelden zit altijd een spreiding waardoor ze geen garantie voor de toekomst zijn. Een indicatie voor die spreiding is het verwachte risico.

  • Je beleggingsrekening

    Om in aandelen te beleggen, zul je een beleggingsrekening bij een effectenmakelaar of een bank moeten openen. Op die rekening stort je dan een geldbedrag dat je wilt beleggen. Deze makelaar stelt je dan in staat om koop- en verkooporders op Wall Street van aandelen in door jou geselecteerde effecten te plaatsen en te verwerken. Deze effectenmakelaar zou je ook in staat moeten stellen om aandelen op sluitingstijd te verhandelen (Market-On-Close orders). Je handelt dan in effecten op slotkoersen, die je direct kunt back testen.

  • Kopen/Verkopen van eigen of geleende aandelen

    Als je aandelen van een bedrijf koopt, dan doe je dat met de verwachting dat de waarde van de aandelen zal stijgen. Je houdt ze dan voor een bepaalde tijd vast om de prijs te laten toenemen en om ze dan met winst te verkopen. Je kunt ook aandelen van bedrijven bij je effectenmakelaar tegen relatief lage kosten lenen. Je doet dat met de verwachting dat ze in waarde zullen dalen. Je leent ze dan voor een bepaalde tijd en verkoopt ze om ze daarna met winst weer terug te kopen voor een lagere prijs.

  • Effectenlijsten

    Vermogensbeheerders selecteren hun portefeuilles uit een effectenlijst. Er bestaan ongeveer 7000 non-Over-The-Counter (OTC) effecten op Wall Street. De bedrijven die deze effecten uitgeven rapporteren hun financiële gegevens regelmatig aan de Securities & Exchange Commission (SEC). Met onze screening voorwaarden kan iedere kleinere effectenlijst van deze algemene effectenlijst gescreend worden. Zoals bijvoorbeeld dat je alleen effecten uit de energie of technische sector selecteert, of dat je de effecten pakt uit een van de grote Indices zoals de S&P500.

  • Actief beleggen in berekende effectenportefeuilles

    1. Hoe selecteer je tijdig de effecten uit een effectenlijst waarvan je het meest verwacht dat ze zullen stijgen of dalen in waarde?
    2. Hoe lang moet je ze vasthouden om de koerswinst te maximaliseren en/of hun maximale terugval te minimaliseren?
    3. Hoeveel aandelen moet je van ieder van deze effecten verhandelen, gegeven je totale inleg?
    4. Wat zijn je lange-termijn verwachte jaarlijkse resultaten en maximale terugvallen bij het herhaaldelijk toepassen van de stappen 1- 3 gedurende economische hoogten en dalen?

  • Het managen van verwachtingen met vier algoritmes

    1. Het selecteren van effecten met Statistische-Arbitrage.
    2. Markt timing met Spectrale-Analyse.
    3. Portefeuille wegen met Economische-Voorspeltechnieken.
    4. Het kwantificeren van risico's en resultaten met Back Testen.

  • Screening & ranking met DigiFundManager

  • Risico vermindering bij de best#10 met DigiFundManager

  • Gekwantificeerde resultaten en risico's per effectenlijst


    EAGR = Expected Annual Growth Rate (Reward)
    CAGR = Compounded Annual Growth Rate
    MDD = Maximum Draw Down (Risk)
    MAR = EAGR/MDD (Reward/Risk ratio)
    YTD = Year-To-Date

  • DigiFundManager in actie

  • Heb je nog vragen?

    Laat ons het weten!
Copyright © 2023 EnterErgodics. Alle rechten voorbehouden.